فصل اول کتاب به معرفی بسته نرم­افزاري استاتا stata  می پردازد. به­گونه­اي که در این فصل چارچوب اصلي نرم افزار ، پنجرها، نوار ابزار، و روشهاي استفاده از آن برای خوانندگان تشریح خواهد شد. در فصل دوم، روشهای کاربرد و تحلیل مقدماتی داده ها معرفی می شود. در اين فصل ابتدا در مورد نحوه ورود داده­ها و چگونگي بررسي و ويرايش و انجام عمليات ساده آماري روي داده­ها بحث می شود و در ادامه نحوه تشکيل داده­هاي جديد از داده­هاي موجود در برنامه را تشريح خواهيم شد. به عبارت دیگر این فصل به آموزش استنبا ط آماری اولیه داده ها برای محقیقن خواهد پرداخت.فصل سوم به طور خلاصه به بيان و معرفي نمودارهاي کاربردي براي مطالعات مالي و اقتصادي پرداخته است. به گونه­اي که نمودارها را با اِعمال عامل زمان (براي داده­هاي سري زماني) و بدون اِعمال عامل زمان (براي داده­هاي معمولي و مقطعي) به دو گروه تقسيم کرده و در مورد هر يک بحث می شود.فصل چهارم به بررسی و چگونگی برازش الگوهاي رگرسيون تک معادله پرداخته می­شود. در این فصل نحوه تصریح و پیش بینی مدلها معرفی شده است. فصل پنجم نیز نحوه انجام آزمونهای تشخیص در رگرسیونهای خطی تشریح شده است. در بخش همخطی روشهایی چون ماتريس همبستگي، همبستگي دو­به­دويي، ماتريس واريانس کواريانس و آزمونهایی چون آزمون VIF   Variance Inflation  Factor معرفی می شود. برای تشخیص خودهمبستگی در برآوردها  روشهای آزمون دوربين واتسون، آزمون دوربین، آزمون بروش گادفري برای پژوهشگران معرفی خواهد شد. برای تشخیص ناهمسانی واریانس نیز می توانید روش انجام آزمونها بروش پاگان - کوک و ويسبرگ و آزمون مختلط Omnibus Test   را در این کتاب بیاموزید.  کشف خطای تصریح در مدل به صورت جدا توضیح داده شده و روشهایی چون آزمون رمزي و روش محاسبه معيار آکائيک و شوارتز برای رسیدن به این تشخیص معرفی می شود. علاوه بر موارد فوق در این فصل روش محاسبه آزمونهای آزمونهاي شاپيرو- ويلک، آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد نظر همچون آزمون نرمال بودن پسماندها، برای تصمیم گیری در مورد توزیع نرمال داده ها و همچنین آزمون مقایسه میانگین و آزمون والد نیز معرفی می شود.فصل ششم از این پژوهش به دنبال معرفی مدلهای سری زمانی است. در این فصل ابتدا روش معرفی متغیر زمان و داده های سری زمانی در استاتا آموزش داده شده و در ادامه انجام کارهای مقدماتی همچون رسم نمودارهاي خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي ، نمودار همبستگي متقابل ميان دو متغير، روش بررسي نوفه سفيد بودن پسماندها و سري­هاي زماني معرفی خواهند شد. آزمونهای مانایی همچون آزمون ريشه واحد ديکي فولر ، آزمون فيليپس- پرون ، آزمون KPSS  Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin  به صورت تفصیلی توضیح داده شده و در ادامه به تبیین و تشریح مباحث مربوط به همجمعي پرداخته می شود. در ادامه فصل روشهای برآورد مدلهای آرما و آریما توضیح داده می شود. مدلسازی فرآیندهای نوسان پذیر و خانواده مدلهای آرچ ARCH، GARCH، Threshold GARCH، EGARCH، و آزمونهای مرتبط با آن نیز به صورت کامل در این فصل توضیح داده شده است.  در بخش انتهایی فصل ششم نیز مدلها خود رگرسيوي برداري VAR روش برآورد آنان و چگونگی استخراج واکنش آنی و تجزیه واریانسهای مرتبط با آن آموزش داده شده است.فصل هفتم کتاب به تشریح روشهای مبتنی بر داده های پانل می پردازد. چگونگی وارد کردن داده های پانل در نرم افزار و هم چنین رسم نموداری های کاربردی و استنباطهای آماری در حوزه داده های پانل در این فصل توضیح داده شده است. در ادامه روشهای برآورد اثرات ثابت و تصادفی و تصمیم گیری در مورد هر یک از آنها، نحوه معرفی متغیرهای مجازی در داده های پانل  معرفی می شود. در انتهای فصل نیز آزمونهای کاربردی در روش پانل دیتا توضیح داده شده است، از جمله این آزمونها می توان به آزمون بروش پاگان، آزمون والد برای ناهمساني واريانس و سایر آزمونهای کاربردی نام برد.